Struktūrizuotas investicinių portfelių sudarymo, valdymo bei vertinimo modelis valiutų rinkoje

Abstract

Straipsnyje analizuojamas valiutų rinkos vaidmuo finansų rinkose bei aprašomi išskirtinumai, pritraukiantys rinkos dalyvių dėmesį. Teoriniu aspektu pateikiama optimalaus investicinio portfelio samprata, investavimo strategijos, atitinkančios skirtingus investuotojų poreikius. Susisteminami valiutų rinkos statistiniai duomenys, kurių pagrindu kuriamas struktūrizuotas šešių etapų investicinių portfelių sudarymo, valdymo bei vertinimo modelis, pagal kurį lyginamos skirtingos investavimo galimybės, strategijos. Atliekamas realaus investavimo pagal sukurtą modelį tyrimas, pateikiami rezultatai. Investiciniams rezultatams gauti skaičiuojami pelningumo, rizikingumo, valdymo efektyvumo, prognozių patikimumo rodikliai, kurių bendras įvertis bei interpretacija padeda išskirti optimalų portfelį. Pateikiant išvadas atsižvelgiama į trumpą investicinį laikotarpį bei kitus apribojimus.