Investicinio portfelio sudarymo ypatumai globalioje valiutų rinkoje

Abstract

Straipsnyje analizuojamas globalios Forex valiutų rinkos vaidmuo finansų rinkose. Apžvelgiami pagrindiniai šios rinkos išskirtinumai bei bruožai. Pateikiamos optimalaus investicinio portfelio valiutų rinkoje sudarymo ir valdymo galimybės. Straipsnio autorės analizuoja ir lygina tarpusavyje Markowitz ir dvigubo kozirio modelius, išskiria jų privalumus ir trūkumus, taikymo galimybes investicinio portfelio sudarymui globalioje valiutų rinkoje. Taip pat nurodomos galimos valiutinių sandorių rizikos, siūlomos apsisaugojimo ar vengimo priemonės bei finansiniai įrankiai. Atliekama teorinių šaltinių šia tema analizė bei pateikiamos išvados.