Optimalaus investicijų portfelio teoriniai aspektai

Authors

Viktoras Filipavičius , Lukas Kazlauskas

Keywords:

Rizikos diversifikavimas, Markowitz modelis, modernioji portfelio teorija, optimalus portfelis, portfelio valdymas

Abstract

Kiekvienas asmuo investuodamas siekia gauti maksimalią grąžą su minimalia rizika. Minimizuoti riziką galima investuojant į kelis finansinius aktyvus, taip sudarant investicijų portfelį. Pastarasis turi būti tinkamai valdomas, nes priešingu atveju investuotojas gali prarasti investuotas lėšas. Straipsnyje pateikiama investicijų portfelio valdymo strategijos teoriniai aspektai, paaiškinama kaip yra diversifikuojama rizika investicijų portfelyje. Taip pat išgryninama fundamentali investicijų portfelio formavimo teorija – Markowitz modelis. Straipsnyje naudojami mokslinės literatūros analizės bei grafinio duomenų vaizdavimo metodai.

Downloads

Published

2015-01-01

Conference Event

18-oji konferencija „Verslas XXI amžiuje“ (2015)

Section

Finansų valdymas

Copyright and Distribution Agreement

Copyright (c) 2015 Autorius (-iai). Leidėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

License