Optimalaus investicijų portfelio teoriniai aspektai
Abstract
Kiekvienas asmuo investuodamas siekia gauti maksimalią grąžą su minimalia rizika. Minimizuoti riziką galima investuojant į kelis finansinius aktyvus, taip sudarant investicijų portfelį. Pastarasis turi būti tinkamai valdomas, nes priešingu atveju investuotojas gali prarasti investuotas lėšas. Straipsnyje pateikiama investicijų portfelio valdymo strategijos teoriniai aspektai, paaiškinama kaip yra diversifikuojama rizika investicijų portfelyje. Taip pat išgryninama fundamentali investicijų portfelio formavimo teorija – Markowitz modelis. Straipsnyje naudojami mokslinės literatūros analizės bei grafinio duomenų vaizdavimo metodai.
Keywords:
Rizikos diversifikavimas, Markowitz modelis, modernioji portfelio teorija, optimalus portfelis, portfelio valdymasDownloads
CrossMark patikra
Published
2015-01-01
Conference Event
Section
Finansų valdymas
Copyright and Distribution Agreement
Copyright (c) 2015 Autorius (-iai). Leidėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
